När det gäller diversifierade portföljer representerar korrelationen graden av förhållande mellan prisrörelserna för olika tillgångar som ingår i portföljen. ... Om två par tillgångar erbjuder samma avkastning med samma risk minskar portföljens totala risk att välja det par som är mindre korrelerat.
Negativ korrelation är ett viktigt begrepp i uppbyggnaden av portföljer, eftersom det definierar fördelarna med diversifiering. Investerare bör försöka inkludera några negativt korrelerade tillgångar för att skydda mot volatilitet för den totala portföljen.
Ju mindre korrelationen mellan de två tillgångarna är, desto mer kommer diversifieringsfördelen och mer att böja mot vänster. När den här logiken är perfekt negativt korrelerad, det vill säga korrelationen mellan dem är -1, bör diversifieringen ge maximal riskminskning.
Diversifiering av risker i urvalsprocessen gör det möjligt för investeraren att minska den totala risken genom att kombinera negativt korrelerade tillgångar så att portföljens risk är mindre än risken för de enskilda tillgångarna i den.
Diversifieringsfördelar: riskminskning genom diversifiering av investeringar. Investeringar som är negativt korrelerade eller som har låg positiv korrelation ger de bästa fördelarna med diversifiering. Sådana fördelar kan vara särskilt tydliga i en internationellt diversifierad portfölj.
Diversifiering är en riskhanteringsstrategi som blandar en mängd olika investeringar i en portfölj. ... Motivet bakom denna teknik är att en portfölj konstruerad av olika typer av tillgångar i genomsnitt ger högre långsiktig avkastning och minskar risken för varje enskilt innehav eller värdepapper.
I statistiken representeras en perfekt negativ korrelation av värdet -1.0, medan en 0 indikerar ingen korrelation, och +1.0 indikerar en perfekt positiv korrelation. En perfekt negativ korrelation betyder att förhållandet mellan två variabler är exakt motsatt hela tiden.
En negativ korrelation är ett förhållande mellan två variabler där en ökning av en variabel är associerad med en minskning av den andra. Ett exempel på negativ korrelation är höjd över havsnivå och temperatur. När du klättrar upp på berget (höjning av höjden) blir det kallare (temperaturminskning).
En negativ korrelation är en relation mellan två variabler som rör sig i motsatta riktningar. Med andra ord, när variabel A ökar, minskar variabel B. En negativ korrelation är också känd som en invers korrelation. ... Som ett annat exempel kan dessa variabler också ha en svag negativ korrelation.
Modern portföljteori (MPT) hävdar att en investerare kan uppnå diversifiering och minska risken för förluster genom att minska korrelationen mellan avkastningen på de tillgångar som valts för portföljen. Målet är att optimera den förväntade avkastningen mot en viss risknivå.
Den förväntade avkastningen är den vinst eller förlust som en investerare kan förvänta sig att få en investering. En förväntad avkastning beräknas genom att multiplicera potentiella resultat med oddsen för att de ska inträffa och sedan summera dessa resultat.
Korrelation, inom finans- och investeringsindustrin, är en statistik som mäter i vilken grad två värdepapper rör sig i förhållande till varandra. Korrelationer används i avancerad portföljförvaltning, beräknad som korrelationskoefficienten, som har ett värde som måste ligga mellan -1.0 och +1.0.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.