Volatilitet är ett statistiskt mått på spridningen av avkastningen för ett visst säkerhets- eller marknadsindex. I de flesta fall, ju högre volatilitet, desto mer riskfylld är säkerheten. ... Till exempel, när aktiemarknaden stiger och faller mer än en procent under en långvarig tidsperiod, kallas det en "flyktig" marknad.
Hög volatilitet innebär att aktiens pris rör sig mycket. Även om du var den bästa handlaren i världen, skulle du aldrig göra någon vinst på ett lager med ett konstant pris (noll volatilitet). På lång sikt är volatilitet bra för handlare eftersom det ger dem möjligheter.
Mantra Maxims. När VIX når motståndsnivån anses den vara hög och är en signal för att köpa aktier - särskilt de som speglar S&P 500. Support-studsar indikerar marknadstoppar och varnar för en potentiell nedgång i S&P 500.
Ett aktie med ett pris som fluktuerar vilt - träffar nya toppar och lägsta eller rör sig oregelbundet - anses vara mycket volatil. Ett lager som har ett relativt stabilt pris har låg volatilitet. Ett mycket volatilt aktie är i sig riskabelt, men den risken går åt båda hållen.
Definition: Det är en hastighet med vilken priset på ett värdepapper ökar eller minskar för en given uppsättning avkastning. Volatiliteten mäts genom att beräkna standardavvikelsen för den årliga avkastningen över en viss tidsperiod.
10 sätt att tjäna pengar på lagervolatilitet
Den bästa dagshandelsaktien är en som ger möjlighet i sina prisrörelser och har riklig volym så att du snabbt kan komma in och ut ur dessa möjligheter. Dessa två faktorer är kända som volatilitet och volym.
Vår slutsats måste vara att volatilitet inte är risk. Snarare är det ett mått på en typ av risk. Pragmatiska investerare inser detta och uppskattar att dess användning som proxy är en ofullkomlig genväg. Flyktiga marknader medför visserligen osäkerhet om investerarnas mål kommer att uppnås.
De bästa volatilitetsindikatorerna att använda i din Forex-handel
Ett sådant exempel tar en VIX-nivå under 12 för att vara "låg", en nivå över 20 för att vara "hög" och en nivå däremellan för att vara "normal.”Bilaga 2 illustrerar den historiska fördelningen av S&P 500-prisförändringar över 30-dagarsperioder efter en låg VIX, efter en hög VIX och efter en normal VIX.
Historiskt sett betyder VIX under 20 att marknaden förutsäger en ganska hälsosam och låg riskmiljö. Men om VIX faller för lågt återspeglar det självbelåtenhet och det är farligt, vilket innebär att alla är hausse.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.